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　　4月以来


，信用债市场呈现出收益率“先下后上

”的震荡格局，品种间走势分化显著   ，超长期二永债表现领跑市场。

　　分析人士指出


，本轮行情走势的核心由机构交易与配置行为主导，广义基金   、保险


、理财等各类机构久期偏好、买卖策略分化明显   ，在“资产荒 ”持续演绎的背景下
，流动性与票息的权衡成为机构配置的核心逻辑

，这也为5月信用债市场的投资方向指明了路径   。

　　债市走势“先抑后扬  
”

　　近期 ，信用债收益率曲线呈现出“先下后上

”的形态


。4月初在资金面宽松   、机构配置热情升温的推动下  ，信用债收益率整体下行；进入中旬后


，机构交易情绪转向，市场走势迎来调整。

　　细分品种来看   ，超长二永债成为市场亮点


，收益率下行幅度领跑各信用债品种，配置与交易价值凸显；反观10年期城投债   ，在市场博弈的大背景下


，收益率回落幅度偏弱，与超长二永债形成鲜明对比   ，信用债内部品种的分化格局持续凸显   。

　　4月末


，信用债短端表现强于长端，走势分歧进一步拉大


。

　　纵览4月的市场表现   ，券商提供的数据显示
，1年和3年期以上信用债表现较好

，收益率普遍下行8BP至10BP。长端方面 ，超长二永债表现尤为突出  ，10年期二永债收益率的下行幅度达到15BP左右   。

　　“尽管各品种
、各期限的信用债表现有所分化


，但在资金面平稳偏松

、供给偏弱 、需求仍强的大环境中，对于后续信用债投资我们依旧保持乐观
。 ”一位机构交易员向记者表示

。

　　来自申万宏源证券的观点也指出   ，5月信用债仍面临有利格局


，包括5月至6月资金面大概率难言趋势性转紧——会从4月的“极度宽松  
”逐步回到“中性偏松

”，资金面对信用债投资依旧有利；供给端方面   ，5月是普信债供给的季节性小月


，同时，短期内二永债的供给压力最大阶段已经过去 。

　　机构行为主导行情

　　不仅如此   ，信用债的旺盛需求也将对市场表现构成有力支撑  。眼下


，“理财和基金仍是信用债需求主力 ”已成为业界共识；比价效应下，保险资金对超长端信用债的需求也可能进一步提升


。

　　“近期的信用债行情完全由机构行为驱动   ，各类机构操作节奏与配置方向差异显著
，成为债市走势的核心影响因素。  
”前述交易员指出

，“基金作为交易最为灵活的主体 ，是中长端信用债行情的主要推手  ，4月上旬其大举增持的行为


，带动信用债收益率快速下行，4月中旬后的边际止盈  、增持力度放缓   ，又直接带动了市场走势转向   。

”

　　财通证券首席经济学家孙彬彬指出


，4月以来，基金偏好短端普信债   ，对1年至3年期普信债的净买入规模虽呈现出“持续高位


、逐周冲高后小幅回落 ”的特征


，但仍显著高于过去4年同期的平均水平


。二永债方面，基金对比价较优的3年至5年期品种同样维持超配   ，各周增配力度均远大于过去4年均值；对5年期以上的增持力度虽逐渐下降


，可各周净买入力度也大于过去4年均值。

　　记者观察到，目前理财、货基正扎堆布局短端品种——1年期以内的短期限品种受到货基   、理财


、基金集中增持；3年内期限为基金的核心配置期限   ，净买入规模居各期限首位
，这也导致中长端信用债缺乏资金承接

，最终促成中长端收益率的“先下后上  
”   。

　　多位受访的业内人士判断 ，当前债市尚处于“看资金与负债做债

”的阶段  ，资金松、理财申购债基迅猛


，会放大债市的做多情绪


。不过，也有不少持审慎态度的机构提醒   ，一旦后续资金面出现实际收紧


，叠加理财产品赎回，届时市场波动料会加剧。

　　中央国债登记结算有限责任公司提供的数据显示   ，截至5月6日收盘


，银行间信用债市场收益率小幅波动   。举例来看，中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M期限稳定在1.43%附近   ，3年期收益率微升1BP至1.73%


，5年期收益率上探1BP至1.89%


。中债中短期票据收益率曲线（A）1年期行至6.63%一线。

　　把握结构性机遇

　　“在信用债市场‘资产荒’格局延续的大背景下，各机构的配置逻辑料逐步回归票息与流动性的综合权衡   。 ”前述交易员向记者表示   ，“结合市场走势与机构行为规律
，5月信用债投资需分阶段布局——上旬市场面临利率波动

，4年至5年期普通信用债凭借稳健的流动性与票息优势 ，配置性价比更为突出  ，是阶段性配置首选；进入5月中下旬


，市场情绪逐步企稳后，各机构可积极把握超长二永债的交易机会   ，博弈长久期品种带来的资本利得


，在市场震荡中实现配置收益与交易收益的双重把握
。  ”

　　“后续择券可聚焦3年期以内的中短端品种，适度拉长久期（3年至5年）   ，交易盘对5年期以上的品种应保持观察

。
”在申万宏源债券首席分析师黄伟平看来


，虽然近期信用利差进入低位震荡阶段，但资金面偏松和负债端相对充裕的格局尚未打破   ，对信用债投资仍可保持相对乐观


，关注逢调整配置的机会 。

　　具体而言，未来可继续关注3年期以内中短端的票息和套息策略——2年期是当前曲线的凸点   ，各机构可重点观察2年期左右AA（2）级城投债的下沉机会
，以及中高等级私募债与永续普信债品种

，同时择机关注3年至5年期信用债的布局机会（后续资金面可能从“极端宽松

”逐步回到“中性偏松 ”状态 ，这意味着信用债短端继续下行的空间将十分有限  ，而当前的收益率曲线较年初仍然偏陡


，因此可适度拉长久期）；对5年期以上的超长端信用债，保险等配置盘可择机参与   ，基金等交易盘建议保持观察


，可更多关注右侧机会  。

　　二永债方面，近期长端止盈调整   ，但估值性价比仍处于相对低位


，建议各机构当前适度降低久期，等待后续更明确的信号   ，把握3年至5年期信用债的波段交易机会


。

（文章来源：经济参考报）